Notre expertise

Des hommes à la
mesure de vos projets

Authentique cabinet de niche, nous nous appuyons sur l’expertise de nos Consultants, véritables spécialistes des métiers de la gestion du risque pour offrir à nos clients des prestations de qualité sur les missions pointues qu’ils nous confient.

management
des risques

Dédié au suivi et à l’analyse des Risques de Crédit, des Risques de Marché et des Risques Opérationnels, notre département Management du Risque intervient sur les projets réglementaires Bâle II/III et Solvency II, en réponse aux besoins de nos clients.

Risque de Crédit

Le Risque de Crédit comprend non seulement les risques engagés sur des contreparties mais aussi les risques liés aux pays (leurs économies, leurs politiques monétaires, leurs systèmes de gouvernance) et aux concentrations diverses du portefeuille (sectorielles, instruments, actifs, …).

Le cabinet Acceo Consulting peut vous apporter ses compétences sur l’ensemble des sujets suivants :

  • L’évolution des structures de portefeuille
  • Processus d’autorisation et d’octroi de crédit
  • L’évolution des notations internes
  • L’évolution des indicateurs bâlois taux de défaut en EAD, probabilité de défaut moyenne du portefeuille non défaillant, LGD moyenne du portefeuille non défaillant
  • Le suivi des limites globales allouées
  • L’évolution des risques de concentration sectorielle et pays
  • NPL

Risque de Marché

Bâle IV a amené un profond changement dans l’estimation des risques pour les Directions des Risques de Marchés des institutions bancaires.

Le cabinet Acceo Consulting accompagne nombre d’entre elles sur des sujets réglementaires, économique et quantitatif :

  • Implémentation de nouvelles normes réglementaires
    • FRTB
    • EEPE / CVA / DVA
    • XVA
  • Expertise Quantitative
    • Elaboration de modèles et d’outils de pricing
    • Validation de modèles
    • Mesure de Risque
    • Valorisation de produit
  • Mise en place de Stress test
  • Optimisation du calcul de VaR (Historique, paramétrique ou Monte-Carlo)
  • P&L, grecques et sensibilités

Risque ALM / Liquidité

Le cabinet Acceo Consulting œuvre sur les sujets ALM depuis de nombreuses années et s’est donc tout naturellement positionné dès 2009 sur l’accompagnement des institutions bancaires dans la mise en œuvre des nouvelles normes Bâle III liquidité :

  • Définition de norme groupe
  • Implémentation de nouvelles normes réglementaires
    • LCR / NSFR
    • Asset Encumbrance
    • Acte Délégué
    • Ratio de Levier
  • Création de moteur de calcul
  • Mise en place de reporting liquidité
  • Création de Stress test de liquidité
  • Mise en place d’organe de contrôle de second niveau
  • Implémentation d’outil ALM (Fermat, QRM, FocusALM etc.)
  • Mise en place et/ou optimisation des indicateurs de pilotage interne

Notre champ d’intervention comprend naturellement le Risque de Taux (RTIG) ainsi que le Risque de Change qui constitueront les prochains grands chantiers du Régulateur.

Risque Climatique

Le Risque Climatique comprend trois types de risques que fait peser le changement climatique sur les acteurs financiers :

  • le Risque Physique résultant des dommages directement causés par les aléas climatiques
  • le Risque de Transition découlant des conséquences qu’entrainerait une transition abrupte et non anticipée vers une économie bas-carbone
  • le Risque de Responsabilité.

Le cabinet Acceo Consulting vous accompagne dans la prise en compte de ces nouveaux risques dans votre dispositif de maîtrise des risques, avec notamment :

  • La mise en œuvre de plan d’action en ligne avec les attentes prudentielles
  • La publication d’informations structurées autour de 4 axes : gouvernance, stratégie, gestion des risques, indicateurs et objectifs (Reporting TCFD)
  • L’évolution de la gestion du risque de crédit: introduction de nouveaux critères, impact sur les probabilités de défaut et la perte en cas de défaut
  • L’adaptation et fiabilisation des outils et modèles crédit et marchés
  • L’intégration de données spécifiques (disponibilité, qualité, volume)
  • La réalisation de stress tests climatiques, analyse de scénarios

    Un audit, une info sur les risques climatiques ?



    Conformité, Risque Opérationnel et Contrôle Permanent

    Le suivi des risques de non-conformité apparaît comme un enjeu majeur afin de pouvoir piloter au mieux les risques inhérents à une institution bancaire, qu’il s’agisse de fraude, d’événements naturels ou de problèmes techniques pénalisant le bon déroulement de l’activité commerciale.

    Le cabinet Acceo Consulting travaille depuis 2003 sur ces sujets et dispose au sein de ses effectifs de véritables experts pour vous accompagner sur la mise aux normes de vos dispositifs :

    • LCB-FT, SAPIN 2, Fatca
    • KYC, KYI
    • Réalisation de cartographie des Risques Opérationnels et/ou risques globaux de la banque au titre de la CRBF-9702
    • Mise à jour de vos processus et procédures de contrôle
    • Processus de collecte des pertes, mise en place de KRI avec une méthodologie structurée
    • Formations spécifiques par branche: Acceo-Consulting est organisme de formation Agréé
    • Passage Bale IV et nouvelle définition du calcul d’allocation de capital
    • Veille réglementaire

    Réglementation Prudentielle

    Nous accompagnons nos clients depuis plus de 18 ans sur l’ensemble des évolutions prudentielles qu’ont connues les institutions financières de Bâle I aux nouvelles normes Bâle IV sur la partie Crédit.

    Le cabinet Acceo Consulting peut vous apporter ses compétences sur l’ensemble des sujets suivants :

    • Amélioration de la qualité des données Risque
    • Evolution et/ou implémentation de moteur de calcul de risque (méthode standard ou avancée)
    • Notation des Contreparties
    • Paramètres Bâlois (PD, LGD, EAD, etc.)
    • Optimisation des ratios de fonds propres
    • Reporting prudentiel (ratio de solvabilité, contrôle des grands risques, conglomérats financiers, engagements internationaux, liquidité) et interne

    BANQUE DE FINANCEMENT
    ET D’INVESTISSEMENT

    La multiplication des portefeuilles, des transactions, des opérations de Marché et de couverture, leur complexité grandissante rendent indispensables des architectures solides spécifiquement adaptées aux besoins de chacun, la construction de processus transverses fiables et évolutifs permettant aux acteurs métiers d’aller toujours plus loin dans leurs analyses.

    Que ce soit dans le cadre de projets d’évolution ou d’implémentation de progiciels (Calypso, Murex, KTP, Sophis, Summit, SAB…), nos consultants vous accompagnent de la réflexion stratégique à la mise en oeuvre opérationnelle de vos systèmes d’information. Pour servir ces projets, nous constituons des équipes riches d’une double compétence technique et fonctionnelle.

    ASSET
    MANAGEMENT

    La gestion d’actifs, ou gestion de portefeuille, s’est complexifiée à mesure que l’incertitude de l’environnement économique et financier grandit.

    La recherche du meilleur couple rendement/risque est ainsi devenue un enjeu majeur auquel Acceo Consulting répond en intervenant sur les deux types de gestion de portefeuille :

    • La gestion active traditionnelle soit une gestion « benchmarkée » dont l’objectif est de comparer la  performance d’un fonds à un benchmark pouvant être un indice ou une composition de plusieurs indices.
    • La gestion alternative, décorrélée des marchés financiers  visant un objectif de performance « absolue » et non  relative à un benchmark.

    Dans les deux cas, Acceo Consulting propose son expertise dans la gestion d’actifs afin d’avoir une allocation de ces derniers optimale, soit une composition de portefeuille dont le risque est acceptable au regard du rendement recherché.

    RéGLEMENT GéNéRAL SUR LA PROTECTION DES DONNéES (RGPD)

    Toujours attentif aux dernières évolutions réglementaires, Acceo Consulting vous propose des services pointus de mise en conformité avec le RGPD, grâce à une équipe d’experts en protection des données qui ont travaillé, entre autres, à la rédaction du texte au Parlement européen.

    Nous intervenons pour nos clients grands comptes ou PME en offrant des services d’accompagnement sur-mesure :

    • Mesurer les impacts du RGPD du point de vue de votre activité.
    • Faire un état des lieux organisationnel approfondi pour connaitre votre maturité vis-à-vis du règlement
    • Réaliser un audit des activités de traitement
    • Proposer un accompagnement à la carte de nos spécialistes ou avocats pour vos DPO
    • S’assurer de la conformité des contrats sous-traitants (clients/fournisseurs etc)
    • Vous faire accompagner par notre avocat en cas d’audit CNIL ou de contentieux
    • Proposer et former sur les outils de la conformité simples et efficaces
    • Mise en relation avec des entreprises similaires pour confronter les expériences

    Acceo Consulting, en tant qu’Organisme de Formation agréé par les OPCA, propose des formations RGPD intra et inter entreprise :

    • Formation de base RGPD d’une journée
    • Formation par modules métier d’une demi-journée
      • RH
      • Commercial/Marketing
      • RGPD et Lutte anti-blanchiment et lutte contre le financement du terrorisme (module à venir)
    • Formation spécifique sur-mesure à définir avec vous

     

    Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter sur : gdpr@acceo-consultling.com