Notre expertise

Des hommes à la
mesure de vos projets

Authentique cabinet de niche, nous nous appuyons sur l’expertise de nos Consultants, véritables spécialistes des métiers de la gestion du risque pour offrir à nos clients des prestations de qualité sur les missions pointues qu’ils nous confient.

management
des risques

Dédié au suivi et à l’analyse des Risques de Crédit, des Risques de Marché et des Risques Opérationnels, notre département Management du Risque intervient sur les projets réglementaires Bâle II/III et Solvency II, en réponse aux besoins de nos clients.

Risque de Crédit

Le Risque de Crédit comprend non seulement les risques engagés sur des contreparties mais aussi les risques liés aux pays (leurs économies, leurs politiques monétaires, leurs systèmes de gouvernance) et aux concentrations diverses du portefeuille (sectorielles, instruments, actifs, …).

Le cabinet Acceo Consulting peut vous apporter ses compétences sur l’ensemble des sujets suivants :

  • L’évolution des structures de portefeuille
  • Processus d’autorisation et d’octroi de crédit
  • L’évolution des notations internes
  • L’évolution des indicateurs bâlois taux de défaut en EAD, probabilité de défaut moyenne du portefeuille non défaillant, LGD moyenne du portefeuille non défaillant
  • Le suivi des limites globales allouées
  • L’évolution des risques de concentration sectorielle et pays

Risque de Marché

Bâle 3 a amené un profond changement dans l’estimation des risques pour les Directions des Risques de Marchés des institutions bancaires.

Le cabinet Acceo Consulting accompagne nombre d’entre elles sur des sujets réglementaires, économique et quantitatif :

  • Implémentation de nouvelles normes réglementaires
    • FRTB
    • EEPE / CVA / DVA
    • XVA
  • Expertise Quantitative
    • Elaboration de modèles et d’outils de pricing
    • Validation de modèles
    • Mesure de Risque
    • Valorisation de produit
  • Mise en place de Stress test
  • Optimisation du calcul de VaR (Historique, paramétrique ou Monte-Carlo)
  • P&L, grecques et sensibilités

Risque ALM / Liquidité

Le cabinet Acceo Consulting œuvre sur les sujets ALM depuis de nombreuses années et s’est donc tout naturellement positionné dès 2009 sur l’accompagnement des institutions bancaires dans la mise en œuvre des nouvelles normes Bâle III liquidité :

  • Définition de norme groupe
  • Implémentation de nouvelles normes réglementaires
    • LCR / NSFR
    • Asset Encumbrance
    • Acte Délégué
    • Ratio de Levier
  • Création de moteur de calcul
  • Mise en place de reporting liquidité
  • Création de Stress test de liquidité
  • Mise en place d’organe de contrôle de second niveau
  • Implémentation d’outil ALM (Fermat, QRM, FocusALM etc.)
  • Mise en place et/ou optimisation des indicateurs de pilotage interne

Notre champ d’intervention comprend naturellement le Risque de Taux (RTIG) ainsi que le Risque de Change qui constitueront les prochains grands chantiers du Régulateur.

Risque Opérationnel

Le suivi du Risque Opérationnel apparaît comme un enjeu majeur afin de pouvoir piloter au mieux les risques inhérents à une institution bancaire, qu’il s’agisse de fraude, d’événements naturels ou de problèmes techniques pénalisant le bon déroulement de l’activité commerciale.

Le cabinet Acceo Consulting travaille depuis 2006 sur des sujets Risques Opérationnels et dispose au sein de ses effectifs de véritables experts pour vous accompagner sur la mise aux normes de vos dispositifs :

  • Réalisation de cartographie des Risques Opérationnels et/ou risques globaux de la banque au titre de la CRBF-9702
  • Mise à jour de vos processus et procédures de contrôle
  • Processus de collecte des pertes, mise en place de KRI
  • Formations spécifiques par branche
  • Passage en modèle Interne (Méthodologie AMA)

Réglementation Prudentielle

Nous accompagnons nos clients depuis plus de 10 ans sur l’ensemble des évolutions prudentielles qu’ont connues les institutions financières de Bâle I aux nouvelles normes Bâle III sur la partie Crédit.

Le cabinet Acceo Consulting peut vous apporter ses compétences sur l’ensemble des sujets suivants :

  • Amélioration de la qualité des données Risque
  • Evolution et/ou implémentation de moteur de calcul de risque (méthode standard ou avancée)
  • Notation des Contreparties
  • Paramètres Bâlois (PD, LGD, EAD, etc.)
  • Optimisation des ratios de fonds propres
  • Reporting prudentiel (ratio de solvabilité, contrôle des grands risques, conglomérats financiers, engagements internationaux, liquidité) et interne

BANQUE DE FINANCEMENT
ET D’INVESTISSEMENT

La multiplication des portefeuilles, des transactions, des opérations de Marché et de couverture, leur complexité grandissante rendent indispensables des architectures solides spécifiquement adaptées aux besoins de chacun, la construction de processus transverses fiables et évolutifs permettant aux acteurs métiers d’aller toujours plus loin dans leurs analyses.

Que ce soit dans le cadre de projets d’évolution ou d’implémentation de progiciels (Calypso, Murex, KTP, Sophis, Summit, SAB…), nos consultants vous accompagnent de la réflexion stratégique à la mise en oeuvre opérationnelle de vos systèmes d’information. Pour servir ces projets, nous constituons des équipes riches d’une double compétence technique et fonctionnelle.

ASSET
MANAGEMENT

La gestion d’actifs, ou gestion de portefeuille, s’est complexifiée à mesure que l’incertitude de l’environnement économique et financier grandit.

La recherche du meilleur couple rendement/risque est ainsi devenue un enjeu majeur auquel Acceo Consulting répond en intervenant sur les deux types de gestion de portefeuille :

  • La gestion active traditionnelle soit une gestion « benchmarkée » dont l’objectif est de comparer la  performance d’un fonds à un benchmark pouvant être un indice ou une composition de plusieurs indices.
  • La gestion alternative, décorrélée des marchés financiers  visant un objectif de performance « absolue » et non  relative à un benchmark.

Dans les deux cas, Acceo Consulting propose son expertise dans la gestion d’actifs afin d’avoir une allocation de ces derniers optimale, soit une composition de portefeuille dont le risque est acceptable au regard du rendement recherché.

GOUVERNANCE, RISQUES
ET CONFORMITé

Fort d’une expérience de plus de 6 ans dans le domaine de la GRC, Acceo Consulting a été pendant de nombreuses années le représentant Français de l’un des Leaders du marché des solutions de gestion de la Gouvernance, des Risques et de la Conformité.

Ces outils formidables peuvent fournir une vaste gamme d’applications faciles à utiliser et proposent une approche systématique permettant de définir et gérer des initiatives de rapprochement des différents départements de l’entreprise grâce à un processus durable, intégré et toujours aligné aux objectifs de stratégie de l’entreprise.

Acceo-Consulting aide les entreprises en France et à l’internationales à trier et choisir la solution adaptée à chacun d’entre eux dans la jungle des propositions des éditeurs :

Nous accompagnons nos clients depuis l’analyse de la pertinence de la mise en place d’un outil, en passant par l’aide à la sélection des éditeurs jusqu’à l’accompagnement projet jusqu’à la mise en production.

Notre accompagnement permet d’éviter les pièges les plus courants dans le cadre de la mise en place d’outil de GRC (solution présentée différente du produit final, délais de mise en place doublé voir même parfois plus, tarifs mal calibrés etc.).

L’offre des éditeurs 2017-2018 est vaste et il est important d’avoir une analyse saine et indépendante ainsi que le recul et le temps suffisant pour faire le bon choix.

Nos équipes vous assurent ainsi via des prestations de quelques jours  un véritable retour sur investissement en garantissant que vous ferez un choix pertinent et adapté à vos projets.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter sur : grc.team@acceo-consultling.com