EXPERT FONCTIONNEL EN VALIDATION DES MODÈLES DE VALORISATION (F/H) – CDI – Paris

Au sein du Model Risk Management de la Direction des Risques de notre client, grand établissement bancaire basé à Paris, Acceo Consulting recherche un(e) :

CONSULTANT FONCTIONNEL EXPERT EN VALIDATION DES MODÈLES DE VALORISATION (F/H)

En tant que renfort expert de l’équipe de validation des modèles de valorisation, vos principales tâches consistent à contribuer à :

• Valider les pricers/modèles/méthodes numériques développés par les équipes R&D du front office par des tests, du benchmarking (modèles alternatifs), de la contre-implémentation indépendante (validation algorithmique) ;
• Valider les méthodologies de provisions au titre du risque de modèle et des incertitudes de paramètres ;
• Valider les méthodologies de modèles de données proposées par les équipes front office ou Service des Résultats
• Veille technologique et académique sur les modèles

Votre profil :

Issu(e) d’une formation supérieure de type BAC+5 / Ecole d’Ingénieur / ESC, vous avez acquis un excellent niveau en finance mathématique et en calcul stochastique. Vous maîtrisez les techniques de valorisation et de mesure des risques, les produits dérivés ainsi que les outils de programmation de type C++/VBA et XL.

Vous avez bonnes connaissances des enjeux et du développement liés au FRTB et des métriques associées (VaR, sVaR, NMRF, RRAO, Curvature etc…)

Votre sens relationnel, vos capacités de dialogue, de synthèse et rédactionnelles vous permettront de mener à bien cette mission, qui exige également réactivité, rigueur et dynamisme.

Votre anglais est courant