L’Analytical Credit Dataset (AnaCredit)

ARTICLE RÉDIGÉ PAR Lesly L.

AnaCrédit : Nouvelle exigence réglementaire ? Nouveau défi pour les établissements de crédit ?

A la lumière de la récente crise financière, la BCE considéra que les données de crédit et de risque de crédit étaient essentielles à la surveillance macro-prudentielle, et décida de mettre en place une base de données de crédits granulaires nommée Analytical Credit Dataset ou AnaCredit.

Un modèle destiné à tous les établissements de crédit des pays de la zone Euro

Dès la fin de l’année 2017, tous les établissements de crédit de la zone EURO devront déclarer à la BCE leurs expositions de crédit à un niveau très détaillé (emprunteur par emprunteur ou prêt par prêt). La collecte concernera, dans une première phase, l’ensemble des prêts consentis aux établissements de crédit, les titres de créances et certaines expositions hors-bilan, puis dans une seconde phase, elle s’étendra par la suite aux personnes physiques, aux autres établissements financiers et aux dérivés en 2018 / 2019. Dans le cadre d’AnaCrédit, plus d’une centaine de données devront être transmises à la BCE à travers 3 modèles (Template) et 12 tableaux - les attributs n’étant pas encore définitifs.

Un nouveau cadre d’exigence réglementaire

Cette collecte est considérée comme indispensable à la bonne réalisation des analyses menées dans le cadre du Système Européen des Banques Centrales (ESCB) et au bon fonctionnement du Mécanisme de Supervision Unique (MSU). Ce nouveau cadre d’exigence réglementaire (AnaCredit) offrira aux établissements de crédit et institutions financières assujettis la possibilité de changer fondamentalement leur approche en matière de gestion des données vers une infrastructure de données plus légère, plus efficace et adaptée à nouveau contexte réglementaire.

Vers un nouveau défit ?

La mise en place des exigences de reporting liées à AnaCredit par la BCE présente des défis importants pour les établissements de crédit. En premier lieu, le nombre important des éléments de données d’AnaCredit n’a jamais été exigé par le passé. Si toutefois une institution dispose déjà de toutes les données nécessaires, elles ne garantissent pas la qualité requise pour AnaCredit ou ne sont vraisemblablement pas logées dans le même système. Par conséquent, les banques doivent adapter leurs systèmes d’information afin de répondre aux nouvelles exigences réglementaires.