QUANT RISQUE DE CONTREPARTIE (F/H) – CDI – Paris

Acceo-Consulting est un cabinet de conseil spécialisé dans les métiers de la Banque, de la Finance et depuis maintenant 15 ans, nous intervenons en direct chez les plus grands acteurs bancaires en France et en Europe.
Nos clients disent apprécier notre capacité à anticiper, comprendre et mettre en application les fréquentes évolutions règlementaires. C’est grâce au travail et aux propositions de nos Consultants, qu’Acceo-Consulting a pu faire reconnaître la qualité de ses interventions dans les domaines exigeants des risques (crédit/marché/opérationnel), de la production bancaire et de la conformité (RGPD/AML etc.).
Avec une volonté constante d’innovation, de la curiosité et une capacité à nous remettre en question nous proposons des méthodologies de travail qui n’attendent que vous pour continuer à évoluer.

 

En tant que Quant Risque de Contrepartie, et dans le cadre de la validation de modèles, vos principales missions autour des XVA consisteront à :

• Valider les pricers/modèles/méthodes numériques développés par les équipes R&D du front office par des tests, du benchmarking (modèles alternatifs), de la contre-implémentation indépendante (validation algorithmique) ;
• Valider les méthodologies de provisions au titre du risque de modèle et des incertitudes de paramètres ;
• Valider les méthodologies de modèles de données proposés par les équipes front office ou Service des Résultats
• Procéder à la veille technologique et académique sur les modèles

 

Votre profil :
Diplômé(e) d’une école d’ingénieur type Centrale, X, Mines etc., vous avez acquis un minimum de 4 ans d’expérience dans des fonctions similaires.
Anglais courant exigé ainsi que la connaissance de IFRS 13

Rigueur, notion de service et engagement sont attendus